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Fused Lasso with non-convex penalty and its applications

时间：2014年12月01日 00:00 点击数：

报告人：荆炳义

报告地点：MK官方APP下载317室

报告时间：2014年12月01日星期一15:30-16:30

邀请人：

报告摘要：

Fused Lasso with L1 penalty has been proposed by Tibshirani et al. (2005). In this talk, we consider Fused Lasso with non-convex penalty. In particular, we consider fussed lasso with MCP, and show its advantages both theoretically and in simulations. Some real examples will also be given to illustrate the effectiveness of the proposed method.

主讲人简介：

1985年毕业于兰州大学数学系，1993年在澳大利亚悉尼大学获得统计学专业博士学位，1992-1994年在澳大利亚国立大学做研究助理，1994年至今在香港科技大学先后担任助理教授、副教授、教授。主要从事概率统计、生物信息学、金融计量经济学、统计机器学习等领域的研究工作。先后在概率统计国际最顶尖级期刊《Annals of Statistics》、《Annals of Probability》、JASA、JRSSB等发表20余篇高水平学术论文。目前是《Canadian Journal of Statistics》、《Statistics and Its Interface》、《Journal of Business & Economic Statistics》等5个国际期刊副主编，2010年获得国家自然科学二等奖。